一覧に戻る

タイトル	確率ボラティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて
その他のタイトル	Pricing Average Options under Stochastic Volatility Models
作成者	白谷, 健一郎 高橋, 明彦 戸田, 真史
アクセス権	metadata only access
主題	NDC 331
内容注記	Other application/pdf Other 本文フィルはリンク先を参照のこと
出版者	日本経済国際共同センター
日付	Issued2009-01
言語	jpn
資源タイプ	technical report
資源識別子	HDL http://hdl.handle.net/2261/25551 , URI https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/42002
関連	URI http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cj208ab.html
収録誌情報	NCID AA11451834 Discussion paper series. CIRJE-J 巻CIRJE-J-208
コンテンツ更新日時	2023-06-26