| タイトル |
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ja
パーチェス法を用いたエージェントシミュレーションによる金融機関の合併に関するシステミックリスクへの影響分析
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en
Agent-Based Simulation Analysis in Use of Purchase Method on the Systemic Risk of Merger and Acquisitions between Financial Institutions
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| 作成者 |
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ja
加藤, 秀紀
ja-Kana
カトウ, ヒデノリ
en
KATO, Hidenori
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ja
清, 雄一
ja-Kana
セイ, ユウイチ
en
SEI, Yuichi
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ja
田原, 康之
ja-Kana
タハラ, ヤスユキ
en
TAHARA, Yasuyuki
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ja
大須賀, 昭彦
ja-Kana
オオスガ, アキヒコ
en
OHSUGA, Akihiko
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| 権利情報 |
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| 主題 |
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Other
システミックリスク
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Other
合併
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Other
銀行間取引
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Other
市場性資産価格
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Other
エージェントシミュレーション
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Other
en
systemic risk
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Other
en
merger
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Other
en
inter-bank transaction
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Other
en
marketable assets
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Other
en
agent simulation
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| 内容注記 |
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Abstract
リーマンショック以降，欧州を中心にインターバンクネットワーク上の金融機関のシステミックリスクに対して関心が高まっている．本研究では，金融機関の破綻の影響がインターバンクネットワークにおいてどのように伝播するかについてエージェントベースシミュレーションを用いて分析した．シミュレーションでは，(1)市場性資産価格の下落率と(2)有価証券に与える損害率を変化させる2種類のシナリオを用意し，金融機関の合併の有効性・破綻リスクのモデル化を試みた．その結果，(1)金融機関の合併を実施した場合においても，多数行にわたる破綻のリスクは削減できない，(2)短期間で有価証券に損害が発生した場合，長期間にわたって損害が発生する状況よりもシステミックリスクが大きくなることが明らかになった．
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Abstract
The aim of the present study is to evaluate systemic risks by manipulating the declining rate of marketable asset price and damaging of securities due to merger of financial institutions. An agent-based simulation platform with purchase method of international accounting standard is developed and analyse the influence of the goodwill (Noren), produced by merging financial institutions. The research revealed the following two points: (1) merger of financial institutions cannot prevent the failures of many banks; (2) systemic risk is more increasing damaging of securities than declining rate of marketable asset price.
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| 出版者 |
電子情報通信学会
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| 日付 |
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| 言語 |
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| 資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
VoR |
| 資源識別子 |
URI
https://uec.repo.nii.ac.jp/records/8913
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| 関連 |
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isIdenticalTo
DOI
https://doi.org/10.14923/transinfj.2017SAP0006
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URI
http://search.ieice.org/index.html
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| 収録誌情報 |
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ja
電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム
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巻J101-D
号9
開始ページ1343
終了ページ1353
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| ファイル |
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| コンテンツ更新日時 |
2024-03-08 |
